BidAsk Price Alguém poderia explicar o preço e os preços solicitados. Pense em um leilão. O lance é o preço mais próximo da última transação que os compradores estão dispostos a comprar. O pedido é o preço mais próximo da última transação que os vendedores estão dispostos a vender. Você também pode pensar neles como o preço de mercado de uma ação - sendo o preço de mercado se você estiver vendendo no mercado e pedir o preço se você estiver comprando no mercado. A diferença entre o preço da oferta eo preço do pedido é denominada spread. É uma taxa que os bolsos do mercado como pagamento por manter o mercado líquido. Geralmente, você só verá os preços de oferta e oferta citados para os estoques NASDAQ. Nas trocas norte-americanas e americanas, a propagação é mais uniforme de 116 a 18 pontos. OK, então, qual é o tamanho do bidask que eu vejo em cotações às vezes para negociação de ações na NYSE e ASE A NYSE e outras trocas cotadas (ASE, Midwest, Boston, Pacific etc.) usam especialistas para combinar as ordens de um estoque específico . O tamanho do bidask mostra quantos compartilham os especialistas disponíveis a esses preços. Por exemplo: lance 14 14 x pergunte 14 12 37 x 90 ---- tamanho da oferta-pergunta Isso significa que no momento atual, o especialista oferece em seus livros (lances) para comprar 3.700 ações às 14 14 e oferece (pergunta ) Para vender 9.000 ações em 14 12. Em geral, um tamanho maior do que o tamanho do lance significa que, no momento, há mais vendedores do que compradores e, portanto, pressão descendente sobre o preço das ações. Isso pode mudar em um instante, porém, não é útil se você não for um criador de mercado ou um comerciante muito sofisticado. No Nasdaq, porque não existe um especialista que balanceie um livro de encomendas, como acontece nas trocas mais organizadas, o tamanho do bidask significa quase nada. Você pagaria mais simplesmente porque os vendedores disponíveis que vão vender para você não são Disposto a se conformar com menos de 13,27. Este 13.27 não está relacionado com a quantidade 1000 da forma como você interpreta. Provavelmente, desde o último comércio às 13h22, surgiram algumas notícias positivas e o vendedor agora está desentendendo mais. Poderia ter sido fácil. Lance: 13.15 100, pergunte: 13.18 1000 ndash Victor123 23 de janeiro 14 às 14:54 Veja também respostas passadas sobre lances versus perguntar, como as transações são resolvidas, etc. Basicamente, o preço atual apenas significa que o último preço que as pessoas concordaram não implica Que a próxima venda vendida irá pelo mesmo preço. Ndash keshlam 15 de novembro 16 às 5:24 O preço atual da ação ao qual você está se referindo é, na verdade, o preço do último comércio. É um preço histórico ndash, mas durante as horas de mercado, isso geralmente é mero segundos atrás para estoques muito líquidos. Considerando que, a oferta e a pergunta são os melhores preços potenciais que os compradores e os vendedores estão dispostos a negociar: a oferta para o lado da compra e a demanda pelo lado da venda. Mas, pense nos preços de oferta e venda que você vê como uma ponta dos preços dos icebergs. Isto é: The Bid: 13.20 x200 é uma indicação de que existem potenciais compradores oferecendo 13.20 para até 200 ações. Suas lances são as ofertas mais altas atualmente e há outras em linha atrás com preços de lances mais baixos. Então, a oferta que você está vendo é realmente o melhor preço de oferta nesse momento. Se você inseriu uma ordem de mercado para vender mais de 200 ações, parte do seu pedido provavelmente seria preenchido a um preço mais baixo. O Ask: 13,27 x 1 000 é uma indicação de que existem potenciais vendedores pedindo 13,27 para até 1000 ações. Os preços da pergunta são os mais baixos atualmente solicitados e há outros atrasados com preços mais altos. Então, a pergunta que você está vendo é o melhor preço de venda nesse momento. Se você inseriu um pedido de mercado para comprar mais de 1000 ações, parte do seu pedido provavelmente seria preenchido a um preço mais alto. Uma transação ocorre quando um comprador potencial está disposto a pagar o preço pedido, ou um potencial vendedor está disposto a aceitar o preço da oferta, ou então eles se encontram no meio, se os compradores e vendedores mudarem suas ordens. Nota: existem principalmente dois tipos de bolsas de valores. Aquele que acabei de descrever é um típico mercado de acordo com as ofertas. E talvez o tipo que você está se referindo. O outro tipo é um mercado de balcão orientado por cotações, onde há um fabricante de mercado. Como JohnFx já mencionou. Nesses casos, o spread entre o ampliário de lances pediu ao fabricante de mercado como compensação por fazer um mercado em estoque. Para um estoque líquido que é fácil para o criador de mercado se virar e comprar para outra pessoa, o spread é pequeno (estreito). Para os estoques ilíquidos que são mais difíceis de lidar, a propagação é maior (ampla) para compensar o mercado que tem que potencialmente transportar o estoque no inventário por algum período de tempo, durante o qual existe um risco para ele se ele se move no errado direção. Finalmente . Se você quisesse comprar 1000 ações, você poderia entrar em um pedido de mercado, caso em que, conforme descrito acima, você pagará 13,27. Se você quisesse comprar suas ações no máximo 13.22 em vez disso, ou seja, o chamado preço atual, então você entraria uma ordem limite para 1000 ações às 13.22. E mais ao ponto, o seu pedido se tornaria o novo preço de oferta mais alta (até que outra pessoa aceite sua oferta por suas ações.) Claro, não há garantia de que com uma ordem de limite que você irá preencher, seu pedido poderá expirar no No final do dia se ninguém aceitar sua oferta. Respondeu 23 de fevereiro às 2:56 Tim No, eu quis dizer 13,27 como escrito. Se você inserir um pedido de mercado para comprar, você pagaria o preço de venda de alguém. Seu quotbidquot em uma ordem de mercado é essencialmente o preço mais baixo que alguém está pedindo atualmente. Um pedido de mercado não limita o preço. Enquanto uma ordem limite limita o que você está disposto a pagar. Ndash Chris W. Rea 18 jun 12 às 21:43 Ambos os preços são cotações em uma única parcela de estoque. O preço da oferta é o que os compradores estão dispostos a pagar por isso. O preço de venda é o que os vendedores estão dispostos a aceitar. Se você está vendendo um estoque, você vai conseguir o preço da oferta, se você estiver comprando um estoque, você vai conseguir o preço do pedido. A diferença (ou spread) vai para o intermediário intermediário que lida com a transação. Como outros afirmam, o preço atual é simplesmente o último preço ao qual a bolsa de valores foi negociada. Para qualquer tiquetaque, no entanto, existem muitos preços de oferta de compra, porque os títulos podem trocar em várias bolsas e entre vários agentes em uma única troca. Isso é verdade para ambos os tipos de trocas que Chris mencionou em sua resposta. A resposta de Chris é bastante completa para explicar como os dois tipos de intercâmbios funcionam, então eu vou apenas adicionar alguns detalhes menores. Em trocas como o NASDAQ, existem vários fabricantes de mercado para a maioria dos títulos relativamente líquidos, o que, teoricamente, introduz a concorrência entre eles e, portanto, diminui os spreads de oferta e demanda que os comerciantes enfrentam. Embora isso resulte em que os fabricantes de mercado ganhem menos remuneração por seus riscos, eles esperam compensar a diferença ao fazer o mercado de títulos altamente liquidos. Isso também pode resultar em seu preenchimento de pedidos, em pedaços, a vários preços diferentes se sua corretora preenchê-lo através de vários fabricantes de mercado. Claro, se você fizer seu pedido em uma troca onde um sistema eletrônico preenche (o outro tipo de troca que Chris mencionou), isso pode acontecer de qualquer maneira. Em suma, se você colocar um pedido de mercado para 1000 ações, poderá ser preenchido a vários preços diferentes, dependendo do volume, preços múltiplos de oferta, etc. Se você fizer uma ordem considerável, seu corretor pode preenchê-lo em pedaços independentemente de Impedem que você mova o mercado. Isso raramente é um problema para investidores de pequeno porte que negociam títulos com altos volumes, mas para investidores com capital superior como investidores institucionais, fundos mútuos, etc., que colocam grandes pedidos em relação ao volume médio, isso poderia ser um fardo, tanto em A diferença de preço ao longo do tempo conforme a ordem e o aumento da contabilidade exigida. Isto é tangencialmente relacionado, então eu vou adicionar isso de qualquer maneira. Em casos como o descrito acima, as ordens de todos ou nenhuns (AON) são uma solução são ordens que instruem o corretor para que apenas executem a ordem se ela pode ser preenchida em uma única transação. A maioria dos corretores oferece estes, mas existem algumas advertências que se aplicam especificamente a eles. (Não consegui encontrar algumas dessas informações, então parte disso é da memória). As ordens de tudo ou nenhum são apenas uma opção se o pedido for para mais de um certo número de compartilhamentos. Eu acho que o tamanho mínimo é de 300 ou 400 partes. Sua ordem não será colocada até que seu corretor coloque todos os outros pedidos à frente que não tenham condições especiais anexadas a eles. Eu acredito que as ordens de todos ou nenhuns são pedidos diários, o que significa que, se não houvesse provisão suficiente para preencher o pedido durante o dia, o pedido será cancelado no fechamento do mercado. Os pedidos da AON só se aplicam às ordens limitadas. Se você quiser replicar o comportamento de um pedido de mercado com características AON, você pode tentar definir um limite de ordem de compra alguns centavos acima do preço de mercado atual.
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